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Programmé en
IG 3A Automne
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EDF04B405 | |
Présentation | |
Cette UV propose différentes techniques appliquées aux problématiques de la finance : étude de séries temporelles, optimisation, approfondissement des modèles de base, gestion de portefeuille. Un premier volet est consacré à une présentation des techniques économétriques avec application aux séries financières. Les modèles présentés seront appliqués sur des exemples en TP. Un deuxième volet consiste en l'étude d'extensions du modèle de Black-Scholes pour mieux rendre compte des observations de marché et prendre un peu de recul par rapport aux risques de modèles. Différents modèles de couverture du risque de taux sont présentés et implémentés. La valorisation par simulation (gestion par scénarios) est présentée et appliquée en TP par la réalisation d'un simulateur. Le dernier volet permet d'aborder la problématique d'allocation d'actifs et de gestion de portefeuille. Modalités d'évaluation L'évaluation du module se fait sur la base de deux projets: - un projet d'économétrie qui consiste en un compte rendu approfondi d'un TP (individuel) - un projet lié à un approfondissement du cours de gestion dynamique (individuel ou en binôme) | |
Conditions d'accès : Prérequis : pour suivre cette UV, il est absolument OBLIGATOIRE de suivre l'UV F34B203 intitulée : "Finance de marché, modèles mathématiques" - UV ouverte aux autres filières : oui - cette UV nécessite un important travail personnel. | |
Objectifs pédagogiques :
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Localisation : BREST | |
Responsable : Jean-Marc LE CAILLEC | |
Co-responsable : Valérie BURDIN | |
Filière(s) : F4B | |
Credits IG 3A : 6 | |
Dernière màj le 11-MAY-17 par IE3AB | |
Modules | |
Code | Intitulé Title |
Responsable Coordinator |
Co-resp. | Etat State |
Date màj Last update |
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F4B515A | Finance de marché : méthodes empiriques | J.Le Caillec | C.Sintes | 08-02-16 | |
F4B516A | Pratiques des réseaux de neurones | D.Gueriot | 13-05-16 |