F4B415A: Trading et time series


Coordinator:  Jean-Marc LE CAILLEC   

Duration: 27h


Organization

Scheduled activities

  • C1 (3h)   Modèles GARCH: Modèles à coefficients aléatoires et à changement de régimes.
  • TP 1 (3h)   Etude de la structure de dépendance empirique des séries f
  • C2 (3h)   Modèles de volatilité à très haute fréquence. Estimation nonparamétrique
  • TP2 (3h)   Estimation non paramétrique de la volatilité.
  • C3 (3h)   Algorithme de Trading: Modèle de crédit et risque de crédit
  • TP3 (3h)   TP Modèle de crédit et risque de crédit
  • C5 (3h)   Algorithme de Trading : Retour sur les méthodes empiriques
  • C6 (3h)   Algorithme de Trading: Arbitrage Statistique
  • C7 (3h)   Algorithme de Trading : Méthode alternatives

Team


  C1
  3h 		  TP 1
  3h 		  C2
  3h 		  TP2
  3h 		  C3
  3h 		  TP3
  3h 		  C5
  3h 		  C6
  3h 		  C7
  3h
 Philippe BOURGAULT              x x x
 Stéphane DANG NGUYEN          x x      
 Jean-Marc LE CAILLEC            x      
 Gilles TEYSSIERE  x x x x          


  Year 2016/2017
Last update: 29-NOV-16
Last validation:

IMT Atlantique
Campus de Brest
Technopôle Brest-Iroise
CS 83818
29238 Brest Cedex 3
France

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