Programmé en UV1 MAJ MTS
Présentation :
Ce module a pour but de présenter les notions de base concernant les processus aléatoires. Après quelques rappels sur les probabilités, on donne les principales définitions relatives aux processus aléatoires. On s'intéressera particulièrement aux processus stationnaires. Ce module introduit aussi les très importants processus de Poisson, Gauss, Wiener et les chaînes de Markov. Le choix de ces exemples est motivé par leur utilisation non seulement en traitement du signal et de l'information mais aussi dans des domaines tels les réseaux de communications et plus généralement dans les sciences et technologies de l'information.
Objectifs pédagogiques :
- Acquérir les notions de base en processus aléatoires et en statistiques permettant l'analyse et le suivi de blocs d'enseignement en signal, parole et image ainsi que les aspects liés aux files d'attente
Pré-requis :
Probabilités (TC101B)
Volume horaire :
21h
Contenu détaillé :
C1 et PC1 : Rappels de la théorie du calcul des probabilités
C2 et PC2 : Processus stochastiques: notions de stationarité et
d'ergodicité
C3 et PC3 : Processus Gaussiens et processus de Wiener
C4 et PC4 : Processus de Poissonet les files d'attentes
C5 et PC5 : Chaînes de Markov à temps discret
C6 et PC6 : Chaînes de Markov
TP :
Année 2016/2017
Dernière mise à jour le 08-FEB-16
Validation par le responsable de programme le
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