Le langage C++ est un outil de base, absolument nécessaire pour tout ingénieur s’orientant vers les domaines de la Finance empirique ou des systèmes d’information pour la Finance (orientation algorithmie). Pour être pleinement opérationnel dans ce contexte, à ce langage viennent s’ajouter certaines bibliothèques spécifiques dont la manipulation et l'exploitation est possible au travers du langage C++. La librairie Quantlib est une des bibliothèques réputées mondialement dans le domaine de la finance quantitative.
Ce module propose donc une formation qui s’articule autour de deux axes complémentaires :
1. L'apprentissage du C++ résultant du module précédent, est appliqué au domaine de la finance, par la prise en main de la bibliothèque « Quantlib ». Celle-ci permet une mise en pratique de différents concepts financiers vus dans les niveaux précédents. Cet axe sera l'occasion d'appréhender les méthodologies d'implémentation retenues de différents outils financiers afin de permettre une mise en oeuvre générique et inter-connectée.
2. Afin de concrétiser l'apprentissage du C++, des concepts de génie logiciel et de la librairie Quantlib, l’occasion est finalement donnée de répondre à un problème concret en concevant et développant une solution informatique s’appuyant sur cette bibliothèque « Quantlib ». De par la manipulation théorique et pratique de différents concepts financiers, en vue de l’obtention d’un résultat pertinent, ce travail correspond à une mise en situation réelle directement transposable dans le monde de l’entreprise.
Dr. Luigi BALLABIO, Senior Quantitative Developer à StatPro, Italie et co-fondateur, concepteur principal et administrateur de la bibliothèque Quantlib, assurera les cours et TP de ce module.
