Programmé en UV1 MAJ MTS
Présentation :
Ce module a pour but de présenter les notions de base concernant les processus aléatoires. Après quelques rappels sur les probabilités, on donne les principales définitions relatives aux processus aléatoires. On s'intéressera particulièrement aux processus stationnaires et on soulignera leur importance en analyse spectrale. Ce module introduit aussi les très importants processus de Poisson, Gauss, Wiener et les chaînes de Markov. Le choix de ces exemples est motivé par leur utilisation non seulement en traitement du signal et de l'information mais aussi dans des domaines tels les réseaux de communications.
Objectifs (obsolète):
Acquérir les notions de base en processus aléatoires et en statistiques permettant l'analyse et le suivi de blocs d'enseignement en signal, parole et image ainsi que les aspects liés aux files d'attente.
Pré-requis :
Cours de probabilités
Volume horaire :
21h
Contenu détaillé :
Cours 1, PC1: Rappels de la théorie du calcul des probabilités
Cours 2, PC2: Processus stochastiques: notions de stationarité et
d'ergodicité
Cours 3, PC3: Notion de densité spectrale de puissance, théorème de Wiener-Kintchine et applications à l'analyse spectrale
Cours 4, PC4: Les processus Gaussiens et les processus de Wiener
Cours 5: Les processus de Poisson, les files d'attentes et les chaînes de Markov à temps discret
PC5: Processus de Poisson et files d'attente
PC6: Chaînes de Markov
STP: Simulation de quelques processus et opérations élémentaires sur les processus
Année 2006/2007
Dernière mise à jour le 20-MAR-06
Validation par le responsable de programme le
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