UVF34B203 : Finance de marché : modèles mathématiques - Automne 2019/2020
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Programmé en
IG 3A Automne
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| EDF34B203 | |
| Présentation | |
| L'objectif de cette UV est de présenter le vocabulaire, les différents produits financiers ainsi que les modèles les plus simples de valorisation. L'accent est également mis sur l'évaluation et la gestion du risque. Dans une première partie, l'UV introduit les produits financiers classiques et présente la théorie des taux d'intérêt. Par la suite, les principes de base de valorisation sont présentés sur différents produits : option, crédit, taux. Les méthodes d'évaluation du risque de portefeuille (VaR essentiellement) sont présentées dans leur cadre réglementaire. Enfin, une introduction à la gestion du risque est introduite pour le risque action : familiarisation avec la gestion par les grecques (gestion dynamique en delta, gamma et véga), le risque de taux et le risque de crédit. Les modèles et méthodes étudiés dans cette UV font l'objet d'applications pratiques dans l'UV F4B405 Modalités d'évaluation L'évaluation de l'UV se fait d'une part par un contrôle de connaissances sur table et d'autre part par un travail personnel ou en binôme de réalisation d'un outil logiciel de pricing en utilisant le langage VBA. | |
| Conditions d'accès : - UV ouverte aux autres filières : oui Pré-requis : Connaissance de C | |
Objectifs pédagogiques :
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| Localisation : BREST | |
| Responsable : Jean-Marc LE CAILLEC | |
| Filière(s) : F3B F4B | |
| Credits IG 3A : 6 | |
| Dernière màj le 11-JAN-19 par VALEGOFF | |
| Modules | |
| Code | Intitulé Title |
Responsable Coordinator |
Co-resp. | Etat State |
Date màj Last update |
|---|---|---|---|---|---|
| F34B203A | Introduction à la finance de marché | J.Le Caillec |  |
11-01-19 |
IMT Atlantique
Campus de Brest
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29238 Brest Cedex 3
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Fax +33 (0)2 29 00 10 00
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