F4B515A:

Presentation

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Duration: 45h

Organization

Scheduled activities

• C1 (3h)   Rappel sur les tests d'hypothèses
• C2 (3h)   Initiation à R
• C3 (3h)   Allocation d'actif: concept de base, développement du modèle de Black Litterman
• C4 (3h)   Risk Management: Value at Risk
• C5 (3h)   Risk Management : le Credit Value Adjustment
• TP 1 (3h)   Allocation d'actif et Risk Management
• C6 (3h)   Modèles GARCH et à volatilité stochastique: définition propriétés, moments
• TP 2 (3h)   Econométrie, statistique et estimation des processus GARCH avec R.
• C7 (3h)   Estimation et inférence statistique des modèles GARCH et volatilité stochastique
• TP 3 (3h)   Inférence des modèles : tests de spécification et d'adéquation.
• C8 (3h)   Algorithme de pricing: Les fondements du modèle de Black & Scholes
• C9 (3h)   Algorithme de pricing : Typologie des modèles de taux et contraintes de calibrat
• C10 (3h)   Application aux pricing de produits dérivés
• C11 (3h)   Le modèle SABR, une solution pour gérer les risques liés au smile de volatilité
• TP 4 (3h)   Modèles, Calibration et Pricing d'instruments dérivés de taux

Team

Educational resource

Prises de notes des étudiants ou polycopiés distribués aux étudiants inscrits

Recommended reading

Pour la partie économétrie :
- les cours de M. Hurlin (http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/churlin_E.htm) chapitres 1 à 5
- les articles de référence sur l'espace moodle
- Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Sandrine Lardic et Valérie Mignon, Economica, 2002