F34B203A: Mathmatical models for financing


Coordinator:  Jean-Marc LE CAILLEC   

Presentation

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Duration: 63h


Organization

Scheduled activities

  • C1 (3h)   Introduction
  • C2 (3h)   Notions sur les taux
  • C3 (3h)   Marchés action, classes d'actifs et produits dérivés
  • C4 (3h)   Intruments financiers complexes
  • C5 (3h)   Introduction au calcul stochastique
  • TP1 (3h)   TP Calcul stochastique
  • C7 (3h)   Introduction au calcul stochastique
  • TP2 (3h)   TP Calcul stochastique
  • C8 (3h)   Rappel et principe de valorisation des produits de taux
  • C9 (3h)   Modèle binomial (1)
  • C10 (3h)   Modèle binomial (2)
  • C11 (3h)   Modèle trinomial et multinomial
  • C12 (3h)   Modèle à temps continu (1)
  • C13 (3h)   Modèle à temps continu (2)
  • C14 (3h)   Simulation de Monte Carlo pour le pricing (1)
  • C15 (3h)   Simulation de Monte Carlo pour le pricing (2)
  • C16 (3h)   Gestion Collective-Gestion Indicielle
  • C17 (3h)   Assurance du portefeuille/ Méthode OBPI
  • C18 (3h)   Assurance du portefeuille/ Méthode CPPI
  • C19 (3h)   Assurance du portefeuille/ Montage de produits financiers
  • C20 (3h)   Mécanisme d'allocation d'actifs

Team


  C1
  3h 		  C2
  3h 		  C3
  3h 		  C4
  3h 		  C5
  3h 		  TP1
  3h 		  C7
  3h 		  TP2
  3h 		  C8
  3h 		  C9
  3h 		  C10
  3h 		  C11
  3h 		  C12
  3h 		  C13
  3h 		  C14
  3h 		  C15
  3h 		  C16
  3h 		  C17
  3h 		  C18
  3h 		  C19
  3h 		  C20
  3h
 Thierry CHONAVEL          x x x x                          
 Olivier DREAN                  x x x x x x x x          
 Pierre NGUYEN HONG DUC  x x x x                                  
 Cyril STOCCHETTI                                  x x x x x


Educational resource

Polycopiés des intervenants ou copie des présentations.

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Options, futures et autres actifs dérivés - J. Hull
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Ces ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque.

  Year 2019/2020
Last update: 11-JAN-19
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