UVF4B515 : Finance de marché : modèles mathématiques et méthodes empiriques - Automne 2016/2017


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Programmé en IG 3A Automne
EDF04B405
  Présentation
 
Cette UV propose différentes techniques appliquées aux problématiques de la finance : étude de séries temporelles, optimisation, approfondissement des modèles de base, gestion de portefeuille.

Un premier volet est consacré à une présentation des techniques économétriques avec application aux séries financières. Les modèles présentés seront appliqués sur des exemples en TP.

Un deuxième volet consiste en l'étude d'extensions du modèle de Black-Scholes pour mieux rendre compte des observations de marché et prendre un peu de recul par rapport aux risques de modèles. Différents modèles de couverture du risque de taux sont présentés et implémentés. La valorisation par simulation (gestion par scénarios) est présentée et appliquée en TP par la réalisation d'un simulateur.

Le dernier volet permet d'aborder la problématique d'allocation d'actifs et de gestion de portefeuille.



Modalités d'évaluation
L'évaluation du module se fait sur la base de deux projets:
- un projet d'économétrie qui consiste en un compte rendu approfondi d'un TP (individuel)
- un projet lié à un approfondissement du cours de gestion dynamique (individuel ou en binôme)

 
Conditions d'accès  : Prérequis : pour suivre cette UV, il est absolument OBLIGATOIRE de suivre l'UV F34B203 intitulée : "Finance de marché, modèles mathématiques"

- UV ouverte aux autres filières : oui

- cette UV nécessite un important travail personnel.
 
Objectifs pédagogiques :
  • connaitre et savoir appliquer les méthodes de modélisation économétrique en univarié et multivarié des séries financières (GARCH, DCC, BEKK, modèles GARCH asymétriques), des valeurs extrêmes
  • savoir appliquer les techniques d'analyse financière sur des exemples concrets et diversifiés
  • être capable de proposer des modèles mathématiques pour simuler des actifs, de les implémenter et d'analyser les limites de la modélisation
  • connaître les outils d'analyse des sous-jacents pour adapter les modèles de pricing aux cas concrets
  • maîtriser le modèle de portefeuille Markowitz et la CAPM
Localisation  : BREST
Responsable  : Jean-Marc LE CAILLEC
Co-responsable  : Valérie BURDIN
Filière(s)  : F4B
Credits IG 3A  : 6
Dernière màj le 11-MAY-17 par IE3AB
  Modules
 
Code Intitulé
Title
Responsable
Coordinator
Co-resp. Etat
State
Date màj
Last update
F4B515A Finance de marché : méthodes empiriques J.Le Caillec C.Sintes Validée 08-02-16
F4B516A Pratiques des réseaux de neurones D.Gueriot   Validée 13-05-16

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